Đường MA là gì? Cách sử dụng đường trung bình động hiệu quả

Đường MA là một trong những công cụ hàng đầu khi sử dụng phân tích kỹ thuật đặc biệt là những nhà giao dịch mới. Điều này là bởi loại chỉ báo này không quá phức tạp về mặt ý nghĩa cũng như cách đọc chỉ báo. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn xem đường MA là gì và cách sử dụng đường moving average một cách hiệu quả nhất.

Đường MA là gì?

Đường MA hay Moving Average (Đường trung bình cộng) là một loại chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng, các mức cản quan trọng cùng một số loại tín hiệu giao dịch khác. Nó được tạo nên bởi trung bình các mức giá trong một khoảng thời gian. Vì được xây dựng dựa trên các mức giá trong quá khứ nên nó có độ trễ nhất định. Bên cạnh đó, việc lựa chọn chu kỳ đo lường càng dài thì độ trễ của chỉ báo kỹ thuật càng lớn.

Mục đích chính của việc sử dụng đường MA là nhằm theo dõi cũng như đánh giá xu hướng của tài sản giao dịch. Từ những phân tích và đánh giá đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra kết luận thị trường đang nằm trong xu hướng nào. Đồng thời, nó cũng có thể đóng vai trò như một đường kháng cự hoặc hỗ trợ động, tức là liên tục thay đổi theo biến động giá thị trường.

Phân loại đường trung bình động MA

Hiện nay, đường trung bình động MA được chia thành ba loại chính bao gồm:

• Đường trung bình động giản đơn SMA
• Đường trung bình động mũ EMA
• Đường trung bình tỷ trọng tuyến tính WMA

Chi tiết đặc điểm và cách tính đường trung bình động mỗi loại chúng ta sẽ đề cập chi tiết hơn trong các phần tiếp theo.

Đường SMA (Simple Moving Average)

SMA là đường trung bình dạng đơn giản và dễ tiếp cận nhất trong các loại đường trung bình động MA. Nó được tính bằng tổng các điểm giá trong khoảng thời gian và chia cho số thời gian được xác định. Công thức của phép tính này như sau:

• SMA = (P1 + P2 +P3 + … Pn)/n

Trong đó P sẽ được tính bằng tổng giá có thể là giá đóng, giá mở cửa hoặc một mức giá bất kỳ được xác định trong khoảng thời gian nào đó chia cho tổng khoảng thời gian được chọn. Ví dụ như đường SMA 20 = (P1 + P2 + P3 + …+ P20)/20

Đường EMA (Exponential Moving Average)

Đường EMA còn được gọi là đường trung bình động số mũ hay đường trung bình lũy thừa. Loại đường MA này được thiết kế chú trọng nhiều hơn vào các mức giá trong khoảng thời gian gần, điều này giúp cho những người sử dụng EMA có thể phản ứng tốt hơn với những biến động mới trên thị trường nhanh chóng hơn. EMA thường nhạy cảm hơn với những biến đổi về giá gần đây, khiến đường MA này có thể phản ứng tốt hơn với những biến động giá.

Cụ thể, công thức tính đường EMA đó là:

EMA (n) = Pt x k + EMA (t-1) x (1-k)

Trong đó:

• Pt: mức giá đóng cửa nến hiện tại
• n: số chu kỳ
• k = : hệ số nhân
• EMA (t-1): chỉ số EMA được tính toán trong phiên trước (nến chu kỳ trước đó)

Đường WMA (Weighted Moving Average)

Khác với hai loại đường MA vừa đề cập phía trên, đường WMA có sự phức tạp hơn do đây là đường trung bình có trọng số, thường được sử dụng để xác định tín hiệu trong thời gian gần. Thông thường, đường WMA ít hoặc gần như không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu quá khứ. Nhờ điều này mà đường WMA đã khắc phục được các tồn tại của hai đường SMA và EMA.

Đường WMA được tính theo công thức sau:

WMA = (P1 x n + P2 x (n-1) + … + Pn x 1)/ {[n x (n + 1)] / 2}

Trong đó:

• P1, P2, …, Pn là mức giá được lựa chọn trong khoảng thời gian xác định
• n: khoảng thời gian

Chiến lược giao dịch sử dụng đường MA

Việc lựa chọn khung thời gian cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu lựa chọn chu kỳ càng ngắn thì xu hướng được phản ánh chỉ mang tính chất ngắn hạn, có thể không phải xu hướng chính xác của hiện tại. Tuy nhiên, nếu chu kỳ quá dài khiến đường MA biến động xa đường giá, việc xác định xu hướng sẽ trở nên khó khăn hơn.  Khi nghiên cứu về đường trung bình động, mỗi nhà giao dịch sẽ có những chiến lược khác nhau để giao dịch với công cụ này. Dưới đây là ba chiến lược phổ biến nhất với đường MA.

Xác định mức kháng cự, hỗ trợ

Như đề cập phía trên, đường trung bình động có thể sử dụng dưới dạng mức cản quan trọng (key level) dạng động. Trong xu hướng tăng giá, các nhà giao dịch có thể quan sát thấy được giá điều chỉnh giảm, chạm đường MA sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại xu hướng tăng giá. Lúc này đường MA là mức hỗ trợ. Ngược lại, đường MA đóng vai trò đường kháng cự động.

Tìm điểm vào lệnh giao dịch với điểm cắt đường MA và đường giá

Chúng ta cũng đã biết trong phần giải thích đầu về tổng quan đường MA, chu kỳ bạn chọn càng ngắn thì đường MA có tốc độ càng nhanh, và ngược lại, đường MA sẽ có xu hướng cách xa giá giá tài sản hiện tại nếu chu kỳ bạn lựa chọn càng dài. Kết hợp điểm giao nhau của đường MA và đường giá có thể mang lại tín hiệu giao dịch cho các nhà giao dịch.

Nếu như giá biến động phía trên đường MA, điều này chỉ ra tâm lý nhà đầu tư đang tích cực hơn, kỳ vọng nhiều hơn so với chu kỳ trước đó, khi có tín hiệu giao cắt đường MA và đường giá là tín hiệu đặt lệnh mua vào. Ngược lại, các nhà giao dịch có thể cân nhắc tín hiệu vào lệnh bán ra. Tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế, đây là chiến lược khá rủi ro, bởi lẽ thị trường có nhiều tín hiệu gây nhiễu khiến các nhà giao dịch có thể bị nhầm lẫn.

Kết hợp đường trung bình động và công cụ khác

Để giảm thiểu rủi ro về yếu tố gây nhiễu đó, các nhà giao dịch có thể kết hợp nó với một số công cụ hoặc chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ như kết hợp các chỉ báo như RSI hay MACD để xác định động lực thị trường, tín hiệu quá mua hay quá bán. Hoặc cũng thể kết hợp các biểu đồ nến, biểu đồ mô hình như mô hình vai đầu vai để xác định các điểm vào lệnh tốt hơn.

Quay lại mục Nội dung
Bài trước: Solana (SOL) là gì? Đánh giá tiềm năng đồng SOL coin
Bài tiếp theo: Chỉ số P/E là gì? Chỉ số P/E cao hay thấp thì tốt?