Quantitative Trading là gì? Cách giao dịch định lượng hiệu quả
Các hạng mục bài viết: Giao dịch CFD
Thẻ gắn: quantitative trading là gì
Thời gian đăng bài: 2025-2-15
Giao dịch định lượng hay Quantitative Trading đã dần trở nên phổ biến hơn trong các thị trường giao dịch tài chính dù cho đây không phải là một phương pháp đơn giản, phù hợp với mọi nhà đầu tư. Tuy nhiên bởi sự hiệu quả nên Quant Trading vẫn khiến nhiều trader tìm hiểu về nó. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Quantitative Trading là gì, cách để giao dịch theo phương pháp này cũng như đánh giá xem Quantitative Trading có những ưu và nhược điểm nào.
Quantitative Trading là gì?
Quantitative Trading (Giao dịch định lượng) hay thường được gọi là Quant Trading là phương pháp mà các nhà giao dịch phân tích dựa trên dữ liệu từ các mô hình toán học và đưa ra các quyết định giao dịch. Phương pháp này không phải phương pháp giao dịch cơ bản, đơn giản nên ban đầu thường được các quỹ đầu tư, quỹ phòng hộ hay các ngân hàng đầu tư sử dụng. Xã hội phát triển hơn, với sự hỗ trợ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, Quant Trading đã trở nên phổ biến hơn với cả những nhà đầu tư cá nhân.
Giao dịch định lượng là sự kết hợp của cả toán học thống kê, thuật toán lập trình và cả kiến thức về tài chính. Các nhà đầu tư sẽ sử dụng các ngôn ngữ lập trình để bắt đầu thu thập các dữ liệu giá lịch sử trên thị trường làm đầu vào (input) cho các mô hình toán học. Quy trình này được gọi là thử nghiệm Beta mô hình định lượng. Nhà đầu tư sẽ đưa các dữ liệu vào mô hình để thử nghiệm và chỉ triển khai vào giao dịch thực tế khi thử nghiệm Beta tích cực.
Các bước để bắt đầu Quant Trading
Về cơ bản, tổng quan về cách áp dụng phương pháp Quant Trading đã được đề cập trong phần đầu tiên của bài viết. Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn để bạn có thể hiểu được cách để có thể giao dịch định lượng trong thị trường tài chính. Cụ thể các bước đó là:
- Thu thập, phân tích dữ liệu lịch sử và xây dựng mô hình: Các dữ liệu được thu thập thông qua chương trình lập trình sẽ được phân tích để xác định các cơ hội tiềm năng. Từ đó có thể phát triển mô hình toán học nhằm dự đoán xu hướng, biến động của giá, thị trường, …
- Thử nghiệm chiến lược: Xây dựng, lập trình chiến lược giao dịch dựa trên những phân tích, mô hình toán học ở bước trước. Thử nghiệm chiến lược này (backtest) với các dữ liệu giá trong lịch sử đánh giá mức độ hiệu quả và từ đó có những cải thiện nhằm tối ưu hơn chiến lược đã phát triển.
- Triển khai: Khi đã thu về được những tín hiệu tích cực, các nhà giao dịch có thể bắt đầu triển khai các mô hình vào hệ thống giao dịch của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, mà sẽ tiếp tục theo dõi, điều chỉnh sao cho phù hợp với lợi nhuận mục tiêu và chiến lược quản lý rủi ro.
- Cập nhật công nghệ mới, nghiên cứu và tiếp tục phát triển các mô hình định lượng để đưa ra các chiến lược giao dịch phù hợp. Bởi lẽ các thuật toán với input thay đổi sẽ có thể khiến mô hình đúng ở một thời điểm nhưng lại sai ở một thời điểm khác.
Chiến lược giao dịch định lượng phổ biến
Thực tế các chiến lược giao dịch phổ biến trên thị trường đều có thể áp dụng phương pháp Quantitative Trading. Cụ thể một số chiến lược như:
- Chiến lược giao dịch theo xu hướng
- Chiến lược giao dịch đảo chiều
- Chiến lược chênh lệch giá
- Chiến lược tần suất cao
Việc của các nhà đầu tư là xây dựng chiến lược bằng cách sử dụng các thuật toán, công cụ toán học.
Ví dụ bạn phân tích chỉ số VN30 của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi thực hiện phân tích dữ liệu quá khứ bạn sẽ thấy khi thị trường vào xu hướng tăng giá rổ cổ phiếu ngân hàng nào gần như tiệm cận mức cao cũ sẽ có khả năng cao phá vỡ đỉnh. Khi đó bạn có thể chọn các input cho mô hình của mình bao gồm: Chỉ số VN30 xu hướng tăng, các mã cổ phiếu ngân hàng, tiệm cận mức cao cũ. Output cho mô hình này sẽ là thực hiện giao dịch mua khi các mã cổ phiếu này phá vỡ đỉnh. Đây là một thuật toán nếu thì đơn giản và những gì nó giải quyết được cũng không phải điều gì quá phức tạp. Đối với những kết quả phức tạp hơn như khối lượng, thời gian giữ cổ phiếu,… bạn sẽ cần xây dựng chiến lược và mô hình phức tạp hơn.
Đánh giá ưu và nhược điểm của phương pháp Quantitative Trading
Không có phương pháp nào là hoàn hảo, luôn đúng với mọi điều kiện thị trường và Quantitative Trading cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta hãy cùng xem xét các ưu và nhược điểm của phương pháp này để có biết cách giao dịch sao cho phù hợp.
Ưu điểm của Quantitative Trading
Những điểm mạnh nổi bật của Quant Trading bao gồm:
- Tự động hóa: Các nhà đầu tư sẽ lập trình sẵn các thuật toán giúp cho quá trình giao dịch sẽ được tự động hóa, điều này có thể giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian cũng như công sức
- Loại bỏ các yếu tố chủ quan: Máy móc sẽ thực hiện tính toán, phân tích nên có thể loại bỏ phần nào các yếu tố liên quan tới cảm xúc, tâm lý của nhà đầu tư khi thực hiện vào lệnh giao dịch.
- Phù hợp với cả khối lượng giao dịch lớn: Con người khó có thể thực hiện thu thập và xử lý một lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn, tuy nhiên máy móc có thể hỗ trợ được phần này. Bên cạnh đó, nó cũng có thể phát hiện ra các cơ hội tiềm năng mà đôi khi trong quá trình phân tích các nhà đầu tư có thể vô tình bỏ qua.
Nhược điểm của Quantitative Trading
Như đã đề cập phía trên, khi các điều kiện thị trường thay đổi, các yếu tố đầu vào của mô hình cũng thay đổi khiến nó không còn hoạt động hiệu quả và thậm chí có thể đưa đến những tín hiệu giả. Các mô hình được xây dựng có thể chỉ mang tính thời điểm, chính vì vậy những nhà giao dịch sử dụng phương pháp Quantitative Trading cần cập nhật công nghệ, điều chỉnh hoặc xây dựng mô hình mới để phù hợp hơn với các điều kiện thị trường.